Modeller och modellutveckling
Konjunkturinstitutet utvecklar och använder flertalet olika modeller in sin verksamhet. Modellerna utgör ett stöd i analyser, prognoser och makroekonomiska scenarier.
Centrala modeller i vår verksamhet:
EMEC
EMEC (Environmental Medium Term Economic Model) är Konjunkturinstitutets miljöekonomiska allmänjämviktsmodell. Modellen har använts i utredningssammanhang sedan slutet av 1990-talet.
Modellens uppbyggnad följer huvudsakligen den grundläggande struktur som är basen för flertalet andra beräkningsbara allmänjämviktsmodeller. Modellen utvecklas kontinuerligt, vilket bland annat har redogörts för i flera analyser publicerade i vetenskapliga tidskrifter.
Lämplig för att studera energi- och miljöpolitiska effekter
EMEC:s speciella inriktning på energiomvandling och branschspecifika luftutsläpp gör att den lämpar sig särskilt väl för att studera ekonomiövergripande effekter av olika energi- och miljöpolitiska initiativ.
EMEC har 33 näringslivsbranscher och en offentlig sektor. Varje bransch/sektor efterfrågar varor och tjänster samt arbetskraft, realkapital, energi och material som insatsfaktorer i sin produktion. Företagen antas minimera sina kostnader för att nå en viss produktionsnivå.
Hushållen är indelade i sex hushållsgrupper beroende på inkomst (över/under medianinkomst) samt bostadsort (glesbygd, tätort eller stor-stad). Hushållen efterfrågar varor, tjänster och fritid för privat konsumtion och de antas fatta sina beslut för att maximera sin nytta givet priser och sin inkomst.
Fimo
Fimo (analysmodell för finansiellt sparande) är en kalkyl- och simuleringsmodell som på årsbasis belyser finansiella flöden och sparande uppdelat i ekonomins institutionella sektorer som dessa beskrivs i nationalräkenskaperna.
Sektoruppdelningen i modellen omfattar stat, pensionssystem, kommuner, hushåll, företag samt utland. Detaljeringsgraden är stor och majoriteten avvariablerna beskriver transaktioner inom den offentliga sektorn och mellan offentlig sektor och hushållen.
Ett antal aggregat beräknas i modellen, dels sektorvis, dels med olika transaktionstyper som grund. Exempel på de förra är sammanlagda intäkter och utgifter, finansiellt sparande, disponibel inkomst, nettosparande och förändringar av skuld- och tillgångsstockar, medan aggregerade betalningsströmmar mellan sektorerna som totala skatteinbetalningar och transfereringar till hushållen utgör exempel på de senare.
IOR
IOR är Konjunkturinstitutets input-outputmodell för den svenska ekonomin. Modellen används för att göra kortsiktiga prognoser på import och branschfördelad produktion. Den används även för strukturell analys av ekonomins funktionssätt.
I modellen delas hela ekonomin upp i ungefär 30 olika produkter och branscher, och cirka 40 efterfrågekomponenter.
För varje komponent i slutlig efterfrågan kan man spåra tillförseln från förädlingsvärdet i olika branscher inklusive handelsmarginaler och trepartshandel, offentliga myndigheters produktion, import, skatter och subventioner.
KAMEL
KAMEL är Konjunkturinstitutets modell för demografisk framskrivning av arbetsmarknadsvariabler.
Konjunkturinstitutet använder den demografiska modellen KAMEL för att med utgångspunkt i SCB:s befolkningsprognos göra långsiktiga framskrivningar av olika arbetsmarknadsvariabler. Modellen tar sin utgångspunkt i utfallsdata från SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU) för en rad arbetsmarknadsrelaterade variabler såsom arbetskraft, sysselsättning och arbetade timmar. Alla variabler är fördelade på kön, ålder (60 olika åldersgrupper) och födelseland (födda i Sverige, födda i Norden eller EU utom Sverige, födda i Afrika, födda i Asien (inklusive okänt födelseland och statslösa) och födda i Europa utom Norden och EU samt Sydamerika, Nordamerika och Oceanien).
I grundscenariot är arbetskraftsdeltagandet och sysselsättningsgraden för varje enskild grupp konstant över tid. Den demografiska framskrivningen baseras då på hur olika grupper beter sig på arbetsmarknaden i utgångsläget. Arbetskraftsdeltagandet och sysselsättningsgraden för till exempel inrikes födda 40-åriga kvinnor antas med andra ord vad detsamma i framtiden som i startåret för framskrivningarna.
Med utgångspunkt från ett givet startår skrivs arbetsmarknadsvariablerna fram med den demografiska utvecklingen enligt befolkningsprognosen. Därmed fångar modellen hur förändringar i befolkningens sammansättning påverkar respektive arbetsmarknadsvariabel. Tillväxttakten för en aggregerad variabel kommer därmed att återspegla både förändringar i befolkningens storlek och i befolkningens sammansättning. Den demografiska framskrivningen görs för respektive grupp och aggregeras sedan upp till den arbetsföra befolkningen (15–74 år).
Konjunkturinstitutet gör också demografiska framskrivningar som inkluderar ett så kallat föryngrat arbetsmarknadsbeteende. Det är detta scenario som Konjunkturinstitutet baserar sin bedömning av den potentiella arbetskraften på. För de äldre åldersgrupperna (60–74 år) antas i scenariot att beteendet på arbetsmarknaden gradvis föryngras i takt med en ökad medellivslängd. Anledningen är att äldre de senaste tjugo åren gradvis har ökat sitt deltagande på arbetsmarknaden. Konjunkturinstitutet antar att den trenden fortsätter framöver i takt med att medellivslängden fortsätter att öka och äldre blir allt friskare. I scenariot antas alla individer i åldern 60–74 år successivt föryngra sitt arbetsmarknadsbeteende med fyra år fram till 2100. Det innebär att en 60-åring år 2100 i genomsnitt beter sig som dagens 56-åring vad gäller arbetskraftsdeltagande, sysselsättning, arbetade timmar och så vidare.
KAVEL
KAVEL (ett långsiktigt analysverktyg) är Konjunkturinstitutets analysverktyg för ekonomin på lång sikt. Modellen används i första hand i Konjunkturinstitutets beräkningar av den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna.
KAVEL är en enkel makroekonomisk modell utan beteendeeffekter, där utbud och efterfrågan helt bestäms av den demografiska utvecklingen och av exogena antaganden för produktivitetsutvecklingen.
MIMER
MIMER (en dynamisk allmän jämviktsmodell för långsiktig analys) är en dynamisk makroekonomisk allmän-jämviktsmodell med överlappande generationer. Dess primära syfte är att analysera de offentliga finansernas och den svenska ekonomins utveckling på längre sikt.
SELMA
SELMA (Svensk ekonomisk linerariserad modell för samhällsekonomisk analys) är en Ny-Keynesiansk allmän-jämviktsmodell med trögrörliga priser och löner, där Sverige modelleras som en liten öppen ekonomi. Modellen innehåller en detaljerad finanspolitisk sektor för Sverige där offentlig sektor har flera finanspolitiska instrument som kan användas till konjunkturstabilisering och till att hålla sig inom det finanspolitiska ramverket.
I SELMA finns två regioner, Sverige och omvärldsekonomin. Omvärlden modelleras som en stor ekonomi som inte påverkas av det som händer i Sverige, medan Sverige modelleras som en liten öppen ekonomi som påverkas av vad som sker i omvärldsekonomin. De två regionerna handlar varor och obligationer med varandra. Varje ekonomi innehåller hushåll och företag som gör optimala val givet sina målfunktioner. Vidare har de rationella framåtblickande förväntningar. Båda ekonomierna innehåller även en centralbank som för penningpolitik.
SELMA ger en fullgod miljö för att genomföra policyanalys och utvärdera alternativa ekonomiska scenarier.
ASTRID
ASTRID (en arbetsutbudsmodell för pension och sparandet) är en livscykelmodell med partiell jämvikt. Hushållen i modellen lever mellan 25 och 80 års ålder med säkerhet men kan drabbas av chocker som förändrar deras hälsa.
Sannolikheten för försämrad hälsa beror på ålder och tidigare hälsonivå. Hushållen väljer varje år hur mycket av sin inkomst de ska konsumera och hur mycket de ska spara. Utöver det väljer hushållen när de ska sluta arbeta och, utifrån urvalskriterierna, om och när de ansöker om sjukersättning och pensionsförmåner. I ASTRID modelleras både det gamla och det nya svenska pensionssystemet samt sjukersättningssystemet i detalj. Modellen kan därför användas för att analysera hur förändringar i pensionssystemet påverkar hushållens incitament för arbetsutbud och sparandet.
Modellen baseras på Laun, T. och J. Wallenius, “A Life Cycle Model of Health and Retirement: The Case of Swedish Pension Reform”, Journal of Public Economics 127, 2015, sid. 127-136
KIMONO
KIMONO (Konjunkturinstitutets modellpaket för nowcast-prognoser) är Konjunkturinstitutets modellpaket för nulägesprognoser (nowcasts) för svensk BNP-tillväxt. Modellpaketet består av en dynamisk faktormodell, småskaliga överbryggnadsekvationer (bridge equations) och en MIDAS-modell innehållandes kombinationer av 33 olika variabler.
PRIOR
PRIOR är en kostnadsdriven input-output prismodell som kan användas för att beräkna effekten av förändringar i löner, skatter, importpriser, m.m., på samtliga priser i ekonomin.
Det är en utveckling och förbättring av tidigare versioner som har använts av både Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet sedan åtminstone 1970-talet. Modellen är statisk och har en flexibel konfiguration. Modellen kan användas för att beräkna effekten på priser och deflatorer under en mängd olika omständigheter, såsom:
- Effekten på konsumentpriserna av en förändring i oljepriset.
- Effekten på BNP-deflatorn av en förändring i timlönen.
- Effekten på KPIF av en viss ökning av importpriserna.
Effekterna kan beräknas under olika antaganden om lönsamhet. Modellen antar Leontief-teknik; den är baserad på antagandet att det inte sker någon substitution mellan produkter vid prisförändringar, att produktionsvolymerna är konstanta, och att priserna bestäms av kostnader. Modellen är implementerad som ett system av linjära ekvationer med hjälp av GAMS-programvarupaket.